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Home 운용 프로세스

운용 프로세스

KODEX전문적이고 차별화된 선진 투자 운용 프로세스 입니다

KODEX는 운용프로세스는 장기투자를 통한 경제성장의 과실을 추구하고 매니저의 주관적 판단을 최소화한 과학점 금융공학 시스템 어프로치를 사용하며, 최적의 성과 실현을 위해 수익률과 위험 및 거래비용을 관리합니다.

  1. BM 확정 : Benchmark 확정
  2. Universe : 포트폴리오 구성 대상 종목군의 선정 (리서치 Universe를 기초로 구성)
  3. Optimization : 운용제약사항을 제약조건으로 하여 최적화 - 운용제약사항
  4. 포트폴리오 완성 : Optimization을 반복하여 포트폴리오 완성
  5. Trading : 주식매매
  6. 리스크 / 성과 측정 : BARRA 모델을 이용한 펀드 리스크 점검
  7. 리밸런싱 : 리스크가 예상범위를 벗어날 경우 리밸런싱 실시 (때에 따라 Trading 단계로 돌아갑니다)