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KODEX EMP 시뮬레이터

많은 기관투자자들도 주목하는 EMP(ETF Managed Portfolio)전략.
한 개의 ETF 상품이 아닌 다양한 ETF로 구성된 포트폴리오에 분산투자하면 보다 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
EMP 포트폴리오를 어떻게 짜야할지 모르시겠다면 너무 고민하지 마세요.
KODEX EMP 시뮬레이터를 활용하면 누구나 자신의 투자성향에 맞는 EMP 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

KODEX EMP 시뮬레이터 원리

KODEX EMP 전략은 이미 여러 연구에서 입증된 듀얼모멘텀 전략을 극대화하여 수익을 추구하는 전략입니다.
듀얼 모멘텀 전략은 상대 모멘텀 전략과 절대 모멘텀전략을 혼합한 전략을 의미하는데,
여기서 상대 모멘텀 전략이란 수익률을 극대화하기 위한 것으로, 위험자산 내에서 수익률이 상대적으로 더 높은 자산에 투자하는 전략이며,
절대 모멘텀 전략은 손실을 최소화하기 위한 것으로, 추세가 하락하는 자산을 투자에서 제외하고 안전자산으로 바꾸는 전략을 말합니다.
KODEX EMP 전략은 KODEX 스마트베타 ETF로 포트폴리오를 구성하며, 투자자의 위험성향에 맞추어 안전자산비중을 결정합니다.

  • STEP 1

    상대 모멘텀
    전략 적용

    최근 1~12개월 평균
    수익률을 계산하여 상위
    30% 내외의 자산을
    선정합니다.
  • STEP 2

    절대 모멘텀
    전략 적용

    선정된 스마트 베타 ETF
    각각의 절대 추세가 음의
    값을 나타내는 경우
    단기채권 ETF로 바꿉니다.
  • STEP 3

    주식비중의
    최대 한도 설정

    투자자의 위험성향
    (공격형, 중립형, 방어형)에
    따라 주식 비중의 최대
    한도를 설정합니다.
  • STEP 4

    전략성과의
    추세에 절대
    모멘텀 전략 적용

    전략 자체의 성과가
    부진한 경우, 전략 자체의
    비중을 축소하여 성과의
    안정성을 높입니다.

고객님께 알맞은 EMP 포트폴리오를 짜기 위해서는 먼저 고객님의 위험성향을 파악할 필요가 있습니다.
EMP 포트폴리오를 구성하시겠습니까?

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삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2019-021호(2019.1.23)